上海黃金期貨驚現(xiàn)逾千萬(wàn)元“釣魚(yú)單” |
股指期貨近期的兩次“釣魚(yú)單”讓蹲點(diǎn)在期指漲跌停板邊緣的“垂釣者”獲得了不錯(cuò)的收成,而同樣的景象又在上周五于上海期貨交易所的黃金期貨品種(滬金)主力合約上出現(xiàn)。 所謂“釣魚(yú)單”,是指投資者利用期貨不活躍月份合約買(mǎi)單與賣(mài)單量不大的特點(diǎn),在正常價(jià)格的漲跌停板價(jià)位附近掛單,借其他投資者發(fā)出錯(cuò)單的機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)成交,然后立刻在正常價(jià)位平倉(cāng),獲得因?qū)Ψ绞д`而帶來(lái)的超額利潤(rùn)。 6月24日,滬金主力合約AU1112開(kāi)盤(pán)報(bào)317.50元/克,其后突然出現(xiàn)多手報(bào)價(jià)337.27元/克的雙開(kāi)單,AU1112迅速被拉升至漲停,之后又出現(xiàn)快速回落。截至當(dāng)日收盤(pán),AU1112報(bào)收于316.82元/克,下跌1.37%,該合約全天共成交22780手。 據(jù)中證期貨分析師戴宏浩統(tǒng)計(jì),AU1112當(dāng)日以337.27元漲停價(jià)共成交了490手,以10%保證金比例計(jì)算,約需要?jiǎng)佑?349.08萬(wàn)元資金來(lái)完成上述交易,假設(shè)上述開(kāi)倉(cāng)交易在AU1112收盤(pán)時(shí)均進(jìn)行平倉(cāng)選擇,以當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,一手獲利2045元,490手獲利則超過(guò)百萬(wàn)元。 “黃金期貨目前的價(jià)格仍屬高位,出現(xiàn)此報(bào)價(jià)有可能是程序化交易買(mǎi)單觸發(fā),而賣(mài)家則可能是那些掛"釣魚(yú)單"的"垂釣者",在市場(chǎng)看好黃金的大背景下,提前在市場(chǎng)上掛了漲停板附近的賣(mài)單,并采取誘使措施,使得一系列小單自動(dòng)撮合成交,使得價(jià)格打到了337.27元/克高位!贝骱旰品Q(chēng)。 目前,國(guó)內(nèi)期貨交易完成“釣魚(yú)單”幾率并不高,而此次出現(xiàn)在交易標(biāo)的較大的黃金主力合約上,且成交量較大,令分析人士直呼十分罕見(jiàn)。 “在黃金期貨主力合約上,出現(xiàn)60手至70手的成交就算是大單了,但黃金期貨由于標(biāo)的較大,平時(shí)的交投并不是太活躍,因此此次在漲停價(jià)上會(huì)出現(xiàn)接近500手的"釣魚(yú)單"就更不尋常!币晃皇株P(guān)注滬金交易的私募向記者表示,雖然不排除有投資者因?yàn)榍缅e(cuò)單而出現(xiàn)上述現(xiàn)象,但能運(yùn)用這么大的資金來(lái)設(shè)置“釣魚(yú)單”已不是普通意義上撿錢(qián)包投資者所能匹敵。此外,上述私募還提出了一種“資金對(duì)倒”的假設(shè)。 2010年11月4日,滬金主力合約AU1106也曾出現(xiàn)過(guò)瞬間漲停的情況,不過(guò)當(dāng)日漲停價(jià)“釣魚(yú)單”成交量并不大,獲利空間也僅在50萬(wàn)元上下。 自上周五價(jià)格走低后,滬金主力合約本周以來(lái)繼續(xù)低位運(yùn)行,周一下跌1.98%,周二下跌0.22%。 |